طرق استخدام المتوسط المتحرك Moving Average
1- استخدام متوسط متحرك واحد:
يعتبر استخدام متوسط متحرك واحد سواء كان بسيطا أو مرجحا أو مركبا من أكثر الطرق استخداما للمتوسط المتحرك. ويتم ذلك بحساب المتوسط المتحرك لعدد معين من الأيام بأي طريقة من الطرق السابقة وباستخدام سعر الإغلاق "وهو الغالب" أو سعر الفتح أو أعلى أو اقل سعر أو السعر المتوسط لهذه الأسعار.
ويظهر المتوسط المتحرك كخط يتبع السعر ويمثل الترند للسعر فإذا كانت الأسعار صاعدة ظهر الخط "المتوسط المتحرك" أسفل الأسعار مثل خط الترند الصاعد.وإذا كانت الأسعار في هبوط ظهر خط المتوسط المتحرك أعلى السعر كخط الترند الهابط. وعند تحرك السعر في اتجاه عرضي يتذبذب المتوسط المتحرك تحت وفوق الأسعار حسب اتجاه الأسعار في مستوى المتاجرة.
Chart1
استراتيجية المتاجرة :
1- الشراء عند تحرك السعر أعلى المتوسط المتحرك.
2- البيع عند تحرك السعر أسفل المتوسط المتحرك.
عيوب المتوسط المتحرك :
يلاحظ أن المتوسط المتحرك يتبع السعر مثل خط الترند لذلك فإن استخدام المتوسط المتحرك في حالة تحرك الأسعار في اتجاه صعودي أو هبوطي واضح يعطى نتائج جيدة لكن في حالة تحرك الأسعار في مستوى المتاجرة "عرضيا" فان المتوسط المتحرك يعطى كثيرا من الإشارات الكاذبة التي تؤدى إلى كثرة الدخول والخروج من السوق مما يؤدى إلى زيادة الخسائر ويمكن استخدام طريقتين للتغلب على هذه المشكلة.
أولا:
بتغيير قيمة المتوسط المتحرك حتى تحتوى معظم الأسعار وتقلل من الاختراقات الكاذبة.
فمثلا في Chart2 تم استخدام MA 10 فظهر كثيرا من الاختراقات الكاذبة التي تؤدى إلى كثرة الدخول والخروج من السوق مما تؤدى إلى كثرة الخسائر.
لكن Chart 3 وعند استخدام MA20 قلت الاختراقات خلال نفس الفترة ولم يظهر إلا اختراق واحد لكن ظهر عيب أخر وهو تأخر بداية الإشارة" إشارة البيع أو الشراء"وهذا التأخر يزيد كلما استخدمنا متوسط متحرك أعلى في القيمة.
Chart2
Chart3
لذلك هناك عيبان يظهران عند تغيير قيمة المتوسط المتحرك
1-عند تقليل قيمة المتوسط المتحرك تظهر كثيرا من الاختراقات الكاذبة لكن بداية إشارة البيع والشراء تكون غير متأخرة.
2-عند زيادة قيمة المتوسط المتحرك تتأخر الإشارة "إشارة البيع أو الشراء" وتقل الاختراقات الكاذبة.
ثانيا:
باستخدام الفلاتر والمرشحات :والفلاتر والمرشحات يمكن أن تكون
<
بمعنى أن يغلق السعر تحت أو فوق المتوسط المتحرك ولا نكتفي بالاختراق أثناء اليوم ويمكن استخدام التشارت الخطى في ذلك لأنه يعتمد سعر الإغلاق فقط ولا يعتمد أعلى واقل سعر.
أن يتم تداول مدة تداول كاملة بعد الاختراق
بفرض أننا نستخدم تشارت اليومي فلابد أن يتم تداول يوم كامل بما فيه سعر الإغلاق والفتح وأعلى وأدنى سعر أسفل مؤشر حتى نتأكد من إشارة البيع أو أعلى المؤشر حتى نتأكد من أشارة الشراء.
نسبه مئوية بعد الاختراق
عدد معين من أيام التداول إذا كنا مثلا نستخدم تشارت اليومي.
2- استخدام متوسطتين متحركين:
طريقة أخرى للتغلب على عيوب المتوسط المتحرك الواحد هو استخدام متوسطين متحركين الأول يمثل السعر وتكون قيمته اقل والثاني يمثل الترند وتكون قيمته أعلى فمثلا يمكن استخدام متوسط حسابي 5 يمثل السعرو21يمثل الترند وهكذا. انظر الرسم
وتكون استراتيجية المتاجرة كالتالي :
الشراء عند عبور خط المتوسط القصير خط المتوسط الطويل لأعلى
البيع عند عبور خط المتوسط القصير خط المتوسط الطويل لأسفل
0 التعليقات:
إرسال تعليق